假设期权标的 ETF 前收盘价为 2 元，合约单位为 10000，行权价为 1.8 元的认沽期权的结算价为 0.05 元，则每张期权合约的维持保证金应为（ ）元。
A、 20000
B、 18000
C、 1760
D、 500
发布时间：2025-06-17 17:46:54
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答案：C
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- 1.假设期权标的 ETF 前收盘价为 2 元，合约单位为 10000，行权价为 1.8 元的认沽期权的结算价为 0.05 元，则每张期权合约的维持保证金应为（ ）元。
- 2.假设股票价格为 20 元，以该股票为标的、行权价为 19元、到期日为 1 个月的认购期权价格为 2 元，假设 1 个月到期的面值为 100 元贴现国债现价为 99 元，则按照平价公式，看跌期权的价格应为（）元
- 3.我国ETF期权的合约单位为
- 4.若购的义务仓开仓保证金为：{前结算价+MAX[12%*合约标的前收盘价-MAX(合约行权价-合约标的前收盘价，0)，7%*合约标的前收盘价]}*合约单位*1.2；沽的义务仓开仓保证金为：MIN{前结算价
- 5.根据中金所目前的规定，卖空1手当日结算价为50点，行权价为2100点的看跌期权，沪深300指数收盘价为2250点。最终缴纳的保证金为（ ）元。
- 6.市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。
- 7.金融期权合约双方都需要交纳保证金。（ ）
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- 10.上海期货交易所黄金期货期权合约的最小变动价位为（ ）。
