根据资本资产定价模型，贝塔等于1.0，阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为（ ）。A. 在市场收益率和无风险收益率之间B. 无风险收益C. 贝塔乘以市场超额收益D. 市场组合期望收益率
根据资本资产定价模型，贝塔等于1.0，阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为（ ）。
A、 在市场收益率和无风险收益率之间
B、 无风险收益
C、 贝塔乘以市场超额收益
D、 市场组合期望收益率
发布时间：2025-06-25 11:32:54
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：【计分规则】: 准确无误，C
相关试题
- 1.根据资本资产定价模型，贝塔等于1.0，阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为（ ）。A. 在市场收益率和无风险收益率之间B. 无风险收益C. 贝塔乘以市场超额收益D. 市场组合期望收益率
- 2.资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险所要求的收益率加上风险溢价。()A．正确B．错误
- 3.假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算贝塔为1.5的投资，要求的收益率是多少？
- 4.一年期国库券（视为无风险资产）的预期收益率为 5%，市场组合的风险溢价为 7%，标准差为 14%，某有效资产组合的预期收益率为 21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为（ ）。
- 5.市场风险溢满酬是指股票市场期望收益率与无风险利率之间的差额。（ ）
- 6.按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。（ ）
- 7.根据资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是该资产的什么与市场风险溢酬决定( )
- 8.假定社会平均资产收益率为10%无风险报酬率为5
- 9.指数基金的收益率一般高于市场平均收益率
- 10.根据资本资产定价模型，影响某种证券的预期收益率的因素有（）
