对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，Delta收敛于0。（）A、正确B、错误
对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，Delta收敛于0。（）
A、正确
B、错误
发布时间：2025-07-17 22:28:10
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答案：A
相关试题
- 1.对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，Delta收敛于0。（）A、正确B、错误
- 2.买进标的资产现货或期货+卖出看涨期权
- 3.一份敲出障碍期权（即当标的资产价格达到一个特定的障碍水平时，该期权作废；如果在整个期权的存续期内没有达到该障碍水平，则仍然是一个常规期权），期权类型为看涨，初始时刻标的价格为95，障碍水平为110，期权执行价格为
- 4.当市场价格等于（）时，看涨期权是平价期权。
- 5.市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。
- 6.牛市差价组合是由低行权价期权空头和高行权价期权多头组成的组合。
- 7.看涨期权购买者的收益一定为期权到期日市场价格和执行价格的差。
- 8.期权多头最大损失都是期权费，期权空头最大损失可能无限，可能为行权价减去期权费。
- 9.假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。
- 10.假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。
