M证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；W证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的是：
A、最小方差组合是全部投资于M证券
B、最高预期报酬率组合是全部投资于W证券
C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
发布时间：2025-03-30 20:53:01
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答案：最小方差组合是全部投资于M证券 ■最高预期报酬率组合是全部投资于W证券 ■两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
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- 1.M证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；W证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的是：
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