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证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数。
A、正确;
B、错误
发布时间:
2025-06-07 18:01:13
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(
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答案:
错误
相关试题
1.
证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数。
2.
下列关于证券组合风险的说法中,错误的是( )。
3.
相关系数等于-1意味着()A、两种证券之间具有完全正相关性B、两种证券之间相关性稍差C、两种证券之间风险可以完全对消D、两种证券组合的风险很大
4.
非完全相关资产组成的投资组合的风险-收益机会总是优于投资组合中各证券单独的风险-收益机会。
5.
17.证券组合保险策略
6.
N种风险证券组合的有效组合是________。A.有最高风险和收益率B.由最低标准差的证券组成,不考虑它们的收益率C.对给定风险水平有最高的预期收益率D.由收益率最高的证券组成,不考虑它们的标准差
7.
证券投资风险中的经济风险主要来自于()。
8.
要实现分散风险的目的,投资者应当在投资组合中加入与本国经济周期恰好相反的国家的证券。
9.
如果某证券组合的基准为1.0,而其中某股票的β值为0.90,表明()A、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05B、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10C、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05D
10.
(2021年真题)在两种证券构成的投资组合中,关于两种证券收益率的相关系数,下列说法正确的有( )。
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