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市场风险溢满酬是指股票市场期望收益率与无风险利率之间的差额。( )
A、对
B、错
发布时间:
2025-06-06 02:07:36
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(
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答案:
对
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1.
市场风险溢满酬是指股票市场期望收益率与无风险利率之间的差额。( )
2.
根据资本资产定价模型,贝塔等于1.0,阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为( )。A. 在市场收益率和无风险收益率之间B. 无风险收益C. 贝塔乘以市场超额收益D. 市场组合期望收益率
3.
若市场组合的收益率为15%,同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%。
4.
假设无风险利率为6%,最优风险资产组合的期望收益率为14%,标准差为22%,资本市场线的斜率是()。A.0.64B.0.14C.0.08D.0.36
5.
假设无风险利率为6%,最优风险资产组合的期望收益率为14%,标准差为22%,资本配置线的斜率是多少?
6.
根据资本资产定价模型,某项资产的风险收益率是该资产的什么与市场风险溢酬决定( )
7.
按照资本资产定价模型,某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。( )
8.
下列关于资本资产定价模型的说法中,正确的有( )。
9.
已知某股票的贝塔系数为0.45,无风险收益率为4%,市场组合的风险收益率为5%,则该股票的必要收益率为()
10.
一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差,无风险利率为6%,则效用函数中A的值为多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来说没有区别?
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