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ARCH模型是条件方差的自回归。( )
A、对
B、错
发布时间:
2025-06-14 19:36:10
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(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
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答案:
对
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1.
ARCH模型是条件方差的自回归。( )
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GARCH模型可以通过最大似然法来估计模型参数,包括自回归项和条件异方差项。( )
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如果条件方差方程中没有滞后预测方差,那么ARCH模型就是 ()模型 A: GARCH(0,0) B: GRACH(1,0) C: GARCH(0,1) D: GARCH(1,1)
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自回归模型中,假设某一时刻的变量值与( )无关。
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经验加权估计法用来处理自回归模型的估计问题。
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