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(判断题)时间序列模型建立后,通过检验残差序列是否为白噪音对模型进行显著性检验。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-05-11 11:23:41
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(
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答案:
A
相关试题
1.
(判断题)时间序列模型建立后,通过检验残差序列是否为白噪音对模型进行显著性检验。
2.
在一元模型中,回归系数通过显著性检验,则方程一定通过显著性检验( )
3.
要检验两组数据是否存在显著性差异,一般先用F检验检验它们的方差是否有显著性差异。
4.
对于自回归模型,检验是否存在序列相关的方法是h检验法。
5.
采用 t 检验对回归参数进行显著性检验,t 检验检测变量 x 是否是被解释变量 y 的一个 因素。
6.
进行回归分析、建立回归模型,并对所得的回归模型进行统计检验与评价后,可进行__________
7.
采用 t 检验对回归参数进行显著性检验,t 检验检测变量 x 是否是被解释变量 y 的一个显著性的影响因素,t 检验是用于样本的两个平均值差异程度的检验方法。
8.
回归参数的显著性检验(t检验)
9.
回归分析过程中,检验回归模型是否合理应该通过
10.
无法利用建立的时间序列模型对时间序列的未来取值进行预测。( )
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