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由期权价格在过去一段时间的历史数据,可以计算出历史波动率
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-05-11 21:56:42
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答案:
错误
相关试题
1.
由期权价格在过去一段时间的历史数据,可以计算出历史波动率
2.
期权市场价格波动反映的波动率是
3.
看跌期权的期权费和商定价格成正比。
4.
看跌期权价格最高不能超过行权价格
5.
执行价格是期权买方为了获得某种权利而向期权卖方所支付的价格
6.
假设某种不支付红利股票的市值为50元,无风险利率为12%,该股票的年波动率为10%,该股票协议价格为50元、期限1年的欧式看跌期权的价格为
7.
欧式期权的持有者可以在期权到期日前的任何一个工作日执行该期权。
8.
【单选题】客户以50元/吨的权利金卖出执行价格为2350元/吨的玉米看涨期货期权,他可以通过______方式来了结期权交易。 A. 卖出执行价格为2350元/吨的玉米看跌期货期权 B.
9.
本系统可以通过主界面的“历史报表”按钮对数据库中的历史数据进行查看。图4.7是在上位机监控软件中查看历史数据。
10.
价值、价格、供求三者的关系是①价值决定价格,价格波动影响供求关系②价格以价值为基础,供求关系和价格相互影响③供求关系影响价格波动,价格波动又决定价值④价值决定价格,价格受供求关系的影响A、①②③④B、。
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