实值认沽期权
实值认沽期权
发布时间：2024-12-02 17:59:50
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答案：零
相关试题
- 1.实值认沽期权
- 2.考虑执行价格和到期时间相同的看跌期权和看涨期权，总有一个要么是实值期权，要么就是平值期权。
- 3.假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。A．50000B．21000C．23000D．10000
- 4.假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。A．980B．1760C．3520D．5300
- 5.假设期权标的 ETF 前收盘价为 2 元，合约单位为 10000，行权价为 1.8 元的认沽期权的结算价为 0.05 元，则每张期权合约的维持保证金应为（ ）元。
- 6.虚值期权的时间价值为零。
- 7.王先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认沽期权，股票在到期日价格为21元，不考虑其他因素的情况下，则王先生的盈亏情况为（）
- 8.某投资者，其手中持有的期权现在是一份虚值期权，则下列表述正确的是( )。
- 9.实变函数是自变量取实值的函数
- 10.以下属于实物期权的是( )A、扩张期权B、转换期权C、延迟期权
