如果残差序列存在ARCH效应，那么满足GARCH模型的建模要求? 正确错误
如果残差序列存在ARCH效应，那么满足GARCH模型的建模要求? 正确错误
发布时间：2025-05-18 20:11:51
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- 1.如果残差序列存在ARCH效应，那么满足GARCH模型的建模要求? 正确错误
- 2.如果条件方差方程中没有滞后预测方差，那么ARCH模型就是 ()模型 A: GARCH(0,0) B: GRACH(1,0) C: GARCH(0,1) D: GARCH(1,1)
- 3.GARCH模型比ARCH模型在实际应用中更为广泛。（ ）
- 4.在做回归估计之前残差序列中没有残差具体数值。
- 5.的 ARCH 检验来检测建立的模型是否适用，由表 3-7 和表 3-8 数据结果可知，ARCH 效应已不存在，所以模型适合。
- 6.的ARCH检验来检测建立的模型是否适用，由表3-7和表3-8数据结果可知，ARCH效应已不存在，所以模型适合。
- 7.如果回归模型中，残差与自变量等级相关系数显著，则认为存在异方差。 （ ）
- 8.如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则
- 9.如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（ ）
- 10.在进行残差分析时，如果正态概率图中有较多的样本点密集地分布在（）线附近，则说明模型满足关于残差的基本假定。
