两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是（）
A、0
B、1
C、大于0
D、等于两种证券标准差之和
发布时间：2025-05-22 21:25:36
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：A
相关试题
- 1.两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是（）
- 2.对投资者而言，最优的完整资产组合就是最小方差组合。
- 3.非完全相关资产组成的投资组合的风险-收益机会总是优于投资组合中各证券单独的风险-收益机会。
- 4.计算资产组合M的标准差率
- 5.若投资者能够构造一个收益确定的资产组合，就出现了套利机会，这样的资产组合有
- 6.一年期国库券（视为无风险资产）的预期收益率为 5%，市场组合的风险溢价为 7%，标准差为 14%，某有效资产组合的预期收益率为 21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为（ ）。
- 7.有效投资组合的具体含义是，在同等风险条件下收益最高的证券或投资组合，或者是在同等收益条件下风险最小的证券或投资组合。
- 8.如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成，则
- 9.17如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成则
- 10.资产组是指企业不同类资产的组合。
