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用构造投资组合的方法推导无收益资产的远期合约定价公式。
用构造投资组合的方法推导无收益资产的远期合约定价公式。
发布时间:
2025-03-27 05:53:46
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期货从业资格
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答案:
【计分规则】: 推导准确。
相关试题
1.
用构造投资组合的方法推导无收益资产的远期合约定价公式。
2.
远期(期货)合约中的有收益资产,指的是标的资产在到期前,会支付收益,如利息、分红等。
3.
某远期合约,其远期价格为1,标的资产在合约到期日的价格为1.1,则该合约空头在合约到期日的收益(现金流)是(假定合约空头在到期日以即期价格买入资产并用于交割):
4.
远期与期货合约的风险收益特征:(B)
5.
金融远期合约定价中所定的价格是指
6.
若投资者能够构造一个收益确定的资产组合,就出现了套利机会,这样的资产组合有
7.
资本资产定价模型的核心思想是将投资组合引入到对风险资产的定价中来
8.
非完全相关资产组成的投资组合的风险-收益机会总是优于投资组合中各证券单独的风险-收益机会。
9.
投资组合的预期收益:
10.
无风险资产的收益是4.5%,市场投资组合的预期收益是11%。如果资产E的β值是1.37,那么该资产的预期收益是多少?
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