假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。A．980B．1760C．3520D．5300
假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。
A、980
B、1760
C、3520
D、5300
发布时间：2025-07-03 01:32:12
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答案：B
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- 1.假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。A．980B．1760C．3520D．5300
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- 3.假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。
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- 7.若购的义务仓开仓保证金为：{前结算价+MAX[12%*合约标的前收盘价-MAX(合约行权价-合约标的前收盘价，0)，7%*合约标的前收盘价]}*合约单位*1.2；沽的义务仓开仓保证金为：MIN{前结算价
- 8.根据中金所目前的规定，卖空1手当日结算价为50点，行权价为2100点的看跌期权，沪深300指数收盘价为2250点。最终缴纳的保证金为（ ）元。
- 9.假设股票价格为 20 元，以该股票为标的、行权价为 19元、到期日为 1 个月的认购期权价格为 2 元，假设 1 个月到期的面值为 100 元贴现国债现价为 99 元，则按照平价公式，看跌期权的价格应为（）元
- 10.金融期权合约双方都需要交纳保证金。（ ）
