两个相关系数为-1的证券构建组合虽然能够大幅度降低投资风险，但同时也大幅度降低了组合的预期收益率。
A、正确;
B、错误
发布时间：2025-06-15 17:32:40
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答案：错误
相关试题
- 1.两个相关系数为-1的证券构建组合虽然能够大幅度降低投资风险，但同时也大幅度降低了组合的预期收益率。
- 2.（2021年真题）在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（ ）。
- 3.假设A证券的预期收益率为10%,标准差为12%,B证券的预期收益率为18%,标准差为20%,A证券、B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为( )。
- 4.您的投资组合仅由A股和B股组成。该投资组合的预期收益率为10.2%。A股预期收益率为12%，B股预期收益率为7%。A股的投资组合权重是64%。
- 5.相对于集中投资，分散投资既降低了投资风险，同时也可能降低了投资收益。
- 6.N种风险证券组合的有效组合是________。A.有最高风险和收益率B.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率C.对给定风险水平有最高的预期收益率D.由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差
- 7.有效投资组合的具体含义是，在同等风险条件下收益最高的证券或投资组合，或者是在同等收益条件下风险最小的证券或投资组合。
- 8.证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。
- 9.若市场组合的收益率为15%，同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%。
- 10.一年期国库券（视为无风险资产）的预期收益率为 5%，市场组合的风险溢价为 7%，标准差为 14%，某有效资产组合的预期收益率为 21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为（ ）。
