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过无风险资产点,并与风险资产有效前沿相切的点成称之为市场组合。
A、正确;
B、错误
发布时间:
2024-12-09 18:33:44
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答案:
正确
相关试题
1.
过无风险资产点,并与风险资产有效前沿相切的点成称之为市场组合。
2.
一年期国库券(视为无风险资产)的预期收益率为 5%,市场组合的风险溢价为 7%,标准差为 14%,某有效资产组合的预期收益率为 21%,根据资本市场线,该资产组合的标准差为( )。
3.
资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线。
4.
资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险所要求的收益率加上风险溢价。()A.正确B.错误
5.
在风险分散过程中,随着资产组合中资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。
6.
资产组是指企业不同类资产的组合。
7.
分散化投资就是资产组合中的资产数量足够多。( )
8.
资本资产定价模型的核心思想是将投资组合引入到对风险资产的定价中来
9.
在有效市场理论中,资产价格是由()来决定的。
10.
市场整体对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越小,对风险资产所要求的风险补偿越小,对风险资产的要求收益率越低。( )
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